Temat przewijający się w literaturze od lat, całkiem nieźle opowiedziany jeśli chodzi o portfele akcji i obligacji, nieco trudniej jest odnieść powstałe rozwiązania do portfeli złożonych z instrumentów pochodnych. Są zupełnie ignorowane przez indywidualnych traderów, którzy wolą się przekrzykiwać pipsami, co wcale nie oznacza, że wskaźniki statystyczne są zupełnie nieprzydatne.
Co jakiś czas inwestorzy dokonują rewizji swoich portfeli i zastanawiają się na nowo nad ich strukturą i instrumentami bądź papierami wartościowymi, które tam się znajdą. Spróbuję dokonać krótkiej analizy podziału portfeli pomiędzy różne instrumenty adekwatnej do chwili obecnej i zaprezentować kilka ciekawostek, instrumentów które można do tych portfeli dodać.
Dzisiaj zajmiemy się analizą typowego portfela człowieka spekulującego na rynku Forex. Weźmiemy pod uwagę różne warianty i różne strategie zarządzania (tylko te najefektywniejsze) oraz powiemy dlaczego typowe modele także mają zastosowanie.