Viix Trader Chronicles

W ostatnim  czasie nie było ich za dużo, lecz ja nigdy nie stawiałem na ich ilość, ale jakość. Niemniej powinienem się z nich rozliczyć po to, aby w przyszłości starać się unikać błędów i handlować jeszcze lepszymi metodami. A oto krótkie sprawozdanie z ważnych pozycji.

Jedną z ważnych pozycji była opisywana wcześniej próba wykorzystania korelacji amerykańskich indeksów z polskimi, która zakończyła się fiaskiem. Stop na kontraktach futures maił mnie chronić, lecz niestety tak się nie stało. Rynek otworzył się na luce i transakcja została zamknięta na 2694 przynosząc stratę 54 pkt. zamiast planowanych 30 pkt. (wejście po cenie 2640). Ponieważ stop był równy 2% kapitału (zakładany zysk ok. 13%) straciłem łącznie 3,6%, co jest jeszcze akceptowalne. Bardziej boli mnie błąd który popełniłem zakładając bardzo wysoką korelację między indeksami WIG20 i DJIA, która akurat tego dnia po prostu nie była istotna. Coraz bardziej przekonuje mnie to dokładnej analizy danego rynku, niż w momencie, gdy wystąpią podobieństwa starać się je wykorzystać. Na jakiś czas wytrzymam się więc z inwestycjami w kontrakty terminowe, a odstąpię od tej zasady jeśli otrzymam naprawdę silny sygnał w jakimkolwiek kierunku. Uznaję to jednak za mało prawdopodobne. Podsumowując lekcję na dziś - nie zakładać podobnych ruchów na dwóch różnych rynkach, jeśli nie występują one jednocześnie. Tzn. jeden ma implikować drugi w późniejszym czasie.

Druga z ważnych inwestycji powiodła się. Jest jednocześnie ostatnią u tego brokera. Moja strategia opcyjna (short strangle) przyniosła powodzenie. Założyłem w dniu 20 czerwca, iż rynek eurodolara będzie dążył do dłuższej stabilizacji niż miała miejsce przed pokonaniem bariery 1,5, gdyż dane z europejskiej gospodarki nie napawały optymizmem. Sprzedałem więc opcję put po cenie 1,58 oraz sprzedałem opcję call po cenie 1,53. To daje nam wypadkową 1,5550, przy której osiągamy najwyższy zysk. Opcje wygasły przy cenie bliskiej 1,56. Dzięki temu udało mi się zarobić ok. 4700 PLN. Ponieważ zwrot z opcji liczę w odniesieniu do zablokowanego depozytu a nie całego, udało mi się zarobić ok. 68% (1,6% dziennie) w nieco ponad miesiąc, nie handlując aktywnie. Ponieważ byłem wystawcą opcji uzyskałem dodatnie przepływy pieniężne na początku, które powiększały balance i myślałem, że będę mógł je wykorzystać. Nic z tego, takie rzeczy to tylko w Erze. Poza tym dziwny jest system wyceniania opcji, niby są warte 15 tys., ale wykorzystać możesz tylko to co jest poniżej przepływu minus ich aktualna wycenia. I podają, że jest to europejska opcja (wykonani tylko w danym dniu) a tak naprawdę skoro możemy ją wcześniej sprzedać to zachowuje się jak amerykańska, gdyż drugą stroną naszej opcji jest broker. To taki substytut wykonania. Cóż i na tym kończę przygodę z tym brokerem (mam nadzieję).