Viix Trader Chronicles

Dzisiaj postanowiłem uchylić rąbka tajemnicy i ogólnie opisać strategie, które stosuję do zawierana transakcji. Oczywiście nie będzie tu omówienia tego na przykładach, ale napiszę tutaj jakie strategie stosuję i dlaczego są skuteczniejsze od innych. Oczywiście jest to tylko niewielka część tego co wiem i dużo rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć.

1. Najprostsze - najlepsze

Chodzi oczywiście o średnie. Przez swoją karierę przebadałem kilka typów średnich i mam co do tego pewne spostrzeżenia. Przede wszystkim na rynku największe zastosowanie mają proste średnie oraz średnie wykładnicze. Reszta praktycznie jest niestosowana do budowania strategii handlowych i nie warto tracić na nie czasu¹. Innym ważnym aspektem jest ich okres. Nie stosuję średnich liczonych z więcej niż stu słupków, dlatego maksymalny okres to 100. Dlaczego? Bo kierunek wskazuje się inaczej, a my poszukujemy tylko trendu. Nie warto więc stosować średnich liczonych z większej próby. Dodam też, że najlepiej sprawdzają się kombinacje dwóch średnich - szybkiej i wolnej. Do tych pierwszych najlepiej użyć wartości: 3, 7, 14 a do wolnych kwalifikujemy 25², 36, 74 i ewentualnie 100³. Warto znaleźć własną kombinację średnich. Ostatnim chyba najważniejszym aspektem jest przesunięcie⁴. Inaczej średnie nie są dość pewnymi sygnałami. Ja stosuję przesunięcia o 3 i 5 okresów. Kiedyś stosowałem wersję z przesunięciem 10, ale dawała sygnały zbyt późno. Wejście następuje zwykle po przecięciu średniej przez cenę i zamknięcie się aktualnej świecy. I zapewniam to są skuteczne metody⁵.

2. Uznaniowa analiza techniczna

Tą zna każdy inwestor giełdowy⁶. Opiera się ona na rysowaniu kanałów trendu, formacji takich jak głowa i ramiona czy podwójny szczyt. Ja stosuję tylko linie trendu, dwie poprzednie formacje oraz wszelkiej maści trójkąty. Innych, typu chorągiewki, kliny nie uznaję. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo używam tego na wykresach o skali co najmniej czterogodzinnej. Niższe interwały są niewiarygodne jeśli chodzi o formacje. Wróćmy jednak do trendu, dlaczego nie stosuję kanałów? Stosuję je, ale nie w wersji podstawowej a z nałożonymi zniesieniami Fibonacciego (dlatego omówię je trochę później). Faktem jest jednak to, że dają lepsze wyniki od standardowych kanałów⁷. Przechodząc do dalszych metody analizy technicznej, to z nich zaczerpnąłem tylko formacje świecowe - młot, wisielec, świece Doji⁸. Dochodzą do tego trzy kruki oraz trzech żołnierzy. Reszta mało mnie interesuje, wolę polegać to co sam sprawdziłem. Ostatnią rzeczą jaką stosuję to poziomy zwrotu - pivot point⁹. Podchodzę do tego ostrożnie i używam także wersji ze współczynnikami Fibonacciego - jest skuteczniejsza.

3. A co z fundamentami?

Analiza fundamentalna jest przeze mnie przeprowadzana. Determinuje ona jednak transakcje w dłuższym terminie. To nie jest tak, że nie ma ona większego znaczenia, ale często fundamenty swoje a wykres swoje. Nie da się wyeliminować fundamentów przy transakcjach długoterminowych, ale przy transakcjach krótkich, do max. 2 tygodni praktycznie fundamentalne podejście do rynku nie ma znaczenia. Natomiast ważną metodą zabezpieczenia transakcji jest obserwacja publikacji makroekonomicznych, które mogą tak zaktywizować popyt lub podaż, że mogą pomieszać nam szyki. Dlatego codziennie obserwuję kalendarz ForexFactory, z którego wybieram tylko najważniejsze dane, oznaczone na czerwono i analizuję rynek pod kątem ich wpływu na rynek i moje pozycje. Inne dane, zaznaczone na pomarańczowo lub żółto praktycznie pomijam. Istotne też jest, ze obserwuję publikacje dotyczące tylko walut, które obserwuję.

1. Wyjątkiem jest system GMMA, ale nie o nim w tym paragrafie mowa [↩]
2. Można ten poziom zastąpić liczbą 21, ale skuteczniejsza będzie pierwotna wersja [↩]
3. Stosuje się to raczej jako newralgiczny poziom trendu, ja uważam, że ta średnia nie ma aż takiego znaczenia [↩]
4. Ważny aspekt używania średnich, czego nauczyłem się czytając książkę Joe’a DiNapolego [↩]
5. Na tyle na ile poprawnie się je stosuje [↩]
6. Przynajmniej powinien, jeśli nie zna, to musi przeczytać to [↩]
7. Jednak ich uzyskanie wymaga wprawy i długiej nauki [↩]
8. Formacje świecowe są dobrze opisane tutaj [↩]
9. Ich standardowe metody wyznaczania są opisane tutaj [↩]

Pages: 1 2