Viix Trader Chronicles

Czas przedstawić uniwersalną strategię inwestycyjną na płynne i ruchliwe rynki. Dotyczy ona zarówno transakcji w bardzo krótkim terminie (5-10 min), a także dłuższych (kilkanaście godzin) oraz długoterminowych (kilka tygodni). Posiada proste zasady i połączona z dobrym Money Management potrafi dać ponadprzeciętny zysk.

1. Co to właściwie jest?

Jest to strategia oparta na najprostszej metodzie wskazywania trendu - średnich ruchomych. Dokładniej średnich ważonych. A jeszcze dokładniej grup tych średnich. W zasadzie wystarczą nam średnie główne z tych grup, ale tej metody osobiście nie testowałem. Pierwsza grupa to średnie o okresach: 3, 5, 8, 10, 12, 15 natomiast druga grupa to okresy: 30, 35, 40, 45, 50, 60. Dopełnia to średnia głównego trendu o okresie 100. Dodatkowym filtrem jest wskaźnik MACD o parametrach 12, 26 i 9. Ot i cały system. Prawda, że prosty? W tej prostocie siła. Przedstawiają to rys. 1 i 2.

2. Interpretacja

Właściwie skuteczność systemu zależy tylko i wyłącznie od interpretacji. Ciężko jest pisać o regułach, które się stosuje. System należy “wyczuć”. Niemniej jednak są podstawowe zasady, których należy przestrzegać. Oczywiście to co napisałem poniżej jest moją osobistą interpretacją.

# Moment wejścia

W założeniu mamy trend wzrostowy, dla spadkowego postępujemy odwrotnie. Zwykle powinniśmy wchodzić po przecięciu sie wszystkich średnich a dokładniej w momencie gdy grupa średnich szybkich będzie nad grupą średnich wolnych i cena będzie powyżej średniej głównego trendu. Tą sytuację przedstawia rys. 3. Na szaro jest zaznaczony dzień i cena wejścia. Na czerwono SL oparty o lokalny dołek oraz na zielono sztywny TP. Oczywiście jest to wejście przeciw trendowy kilkuletniemu, ale chodziło o pokazanie sygnału. Jak widzimy można było wejść wcześniej, bo już po przecięciu się grup średnich, czyli na poziomie SL. Niestety kolejną zasadą jest aby wchodzić po zamknięciu świecy, bo inaczej może to być fałszywy sygnał. Na rys. 4. widzimy wejście na niższym interwale. Oznaczenia takie same jak poprzednio. TP został osiągnięty. Warunki spełnione. I tylko cieszyć się z zarobionych pieniędzy. Podsumowując: wchodzimy gdy przetną się grupy średnich, najlepiej zgodnie z obowiązującym trendem oraz co jest ważne po zamknięciu świecy.

# Moment wyjścia

Gdy skalpujemy wystarczy nam sztywny TP dostosowane w zależności od pary walutowej. Na przykład dla EUR/JPY jest to w przedziale 150-180 pips. Kolejną metodą jest stosowanie ruchomego stopu. Wtedy gdy trafimy na ruch przekraczający nasz TP będziemy mogli zarobić więcej a w razie zwrotu rynku ruchomy stop zabezpieczy znam zyski. Zwykle wychodzi się z pozycji gdy średnie zmienią kierunek - choć to nie jest regułą - ja stosuję to tylko przy skalpowaniu. Definitywnym sygnałem jest ponowne przecięcie się średnich - z tej metody skorzystamy raczej przy spekulacji długoterminowej. Ja najczęściej stosuję ruchomy stop (napiszę o nim w jednej z kolejnych notek. Na rys. 5. zaznaczone są dwa poziomy. Ten wyżej to wyjście na podstawie zmiany kierunku, ten niżej - przecięcie się średnich.

# Pielęgnacja pozycji

Tu obowiązuje jedna zasada - nie panikować. Gdy mamy sytuację, że średnie zawracają, ale jesteśmy pewni, ze to tylko chwilowe możemy przetrzymać pozycję i zmaksymalizować zyski. Dość często zdarza sie taka sytuacja. Szczególnie, gdy rozpoczyna się chwilowa konsolidacja. W tym wypadku (rys. 6) musimy się kierować metodą sztywnego TP albo przecięcia się obu grup. Oczywiście takiej sytuacji nie możemy przewidzieć. Ja osobiście dołączyłem się po wyjściu ceny za zaznaczony prostokąt.

3. Czy to jest skuteczne?

Moim zdaniem tak. Wymaga jednak spędzenia kilku godzin nad analizą wykresów historycznych. Sprawdzenia różnych sytuacji, nagłych zwrotów, itp. Potem tylko ze dwa miesiące gry na demo, aby obyć sie z systemem i sprawdzić swoje reakcje na napływające informacje, zdarzenia. Po takim treningu będziemy w stanie inwestować wg. wskazań tego systemu ze sporą skutecznością. Każdy z nas musi opracować własne zasady zarządzania pozycjami, wejść i wyjść. Te podane tutaj są podstawowymi, ale jeśli mamy inną koncepcję i w testach okaże się ona skuteczniejsza to wybór jest chyba oczywisty. Dla spragnionych wiedzy załączam materiały o GMMA (w języku angielskim).